声明
摘要
第一章 引言
第二章 Copula理论和尾部相关系数
2.1 Copula函数与Sklar定理
2.2 Gumbel Copula函数
2.3 尾部相关系数
第三章 Gumbel Copula形式的FIDC模型及其变点检测方法
3.1 动态Gumbel Copula模型
3.2 Gumbel Copula形式的FIDC模型
3.3 FIDC模型的变点检测方法
第四章 实证分析
4.1 数据描述
4.2 边际分布的估计结果
4.3 FIDC模型的变点检测
第五章 结语
参考文献
附录
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果