声明
摘要
第1章 绪论
1．1 研究背景及意义第
1．2 相关问题研究现状
1．2．1 策略基础保证金设定研究现状
1．2．2 风险基础保证金设定研究现状
1．3 研究的内容和方法
1．4 论文结构
第2章 相关理论及模型介绍
2．1 Copula理论介绍
2．1．1 Copula背景简介
2．1．2 Copula定义及其定理
2．1．3 几种常见的Copula函数
2．1．4 Copula参数估计方法和选择标准
2．1．5 本章小结
2．2 Pair-Copula理论介绍
2．2．1 引入Pair-Copula构建方法的背景
2．2．2 Pair-Copula分解
2．2．3 藤结构及仿真算法
2．2．4 Pair-Copula参数估计方法
2．2．5 Pair-Copula函数的选择标准
2．2．6 本章小结
第3章 基于Pair-Copula构建方法的保证金模型
3．1 模型建立思想
3．2 保证金模型数学推导
3．3 本章小结
第4章 实证分析
4．1 头寸组合在单一结算机构
4．2 头寸组合在公共保证金结算机构
第5章 研究总结
参考文献
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果
