媒体关注与投资者关注对个股收益率的交互影响研究

声明

1.引 言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究思路及方法

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究方法

1.3 研究内容及框架

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究框架

1.4 研究创新之处

2.相关理论及文献综述

2.1 关键性概念及定义的界定

2.1.1 媒体关注概念及定义

2.1.2 投资者关注概念及定义

2.2 媒体关注影响股票收益的理论基础

2.2.1 议程设置理论

2.2.2 搜索成本理论

2.3 投资者关注影响股票收益的理论基础

2.3.1 信息不对称理论

2.3.2 信号传递理论

2.4 国内外文献综述

2.4.1 媒体关注与股市波动关系的研究综述

2.4.2 投资者关注与股市波动关系的研究综述

2.4.3 国内外文献评述

3.研究设计

3.1 研究假设

3.2 关注度的构建

3.3 市场态势的划分

3.4 样本选取与数据来源

3.5 模型设定与变量说明

3.5.1 模型设定

3.5.2 变量说明

4.媒体关注与投资者关注对个股收益率的实证研究

4.1 媒体关注对个股收益率的直接影响研究

4.1.1 相关性分析

4.1.2 样本描述性统计

4.1.3 平稳性检验

4.1.4 多元回归结果与分析

4.1.5 稳健性检验

4.2 投资者关注对个股收益率的直接影响研究

4.2.1 相关性分析

4.2.2 样本描述性统计

4.2.3 平稳性检验

4.2.4 多元回归结果与分析

4.2.5 稳健性检验

4.3 媒体关注与投资者关注对个股收益率的交互影响研究

4.3.1 相关性分析

4.3.2 样本描述性统计

4.3.3 平稳性检验

4.3.4 多元回归结果与分析

4.3.5 稳健性检验

4.4 不同市场态势下，媒体关注与投资者关注对个股收益率交互影响的差异研究

4.4.1 相关性分析

4.4.2 样本描述性统计

4.4.3 平稳性检验

4.4.4 多元回归结果与分析

4.4.5 稳健性检验

5.结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

后 记

致 谢