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腕骨(CARPALS)监管体系在我国大型商业银行分支机构监管中的应用研究

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第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 文献综述

1.3 研究内容和思路

1.4 研究方法

1.5 创新之处和未来展望

第二章 腕骨(CARPALS)监管体系的基本分析

2.1 监管评级指标体系的重要性

2.2 腕骨监管体系的主要内容

2.3 腕骨监管体系与主要国家监管评级体系的比较分析

第三章 目前我国大型银行分支机构的监管现状及腕骨体系的局限性

3.1 大型银行分支机构的监管现状

3.2 大型银行分支机构监管存在的问题

3.3 腕骨体系对于大型银行分支机构监管的局限性

第四章 构建大型银行分支机构腕骨监管二级指标体系

4.1 腕骨监管体系应用到分支机构监管改进方向

4.2适合大型银行分支机构的腕骨监管二级指标体系

第五章 大型银行分支机构腕骨监管二级指标体系的有效性检验

5.1 实证检验

5.2 检验结果与优势

第六章 结论与对策建议

6.1 研究结论

6.2 对策建议

6.3 研究展望

参考文献

致谢

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摘要

银行业的监管和发展一直伴随着各国银行业的发展,两者相辅相成,却也常常冲突不断。市场自发而成的银行变革更是直接促进了银行业监管的改革,最新的进展是自2008年美国引发全球性金融危机对各国银行业监管的改革提出了更高、更新的要求,这不仅直接催生了《巴塞尔协议Ⅲ》的出台,而且推动了一批银行业监管新规则的诞生。中国银监会也在2010年结合新形势下我国国有控股大型商业银行的风险特征,探索创立了全新的腕骨(CARPALS)监管体系。  考虑到我国国有控股大型商业银行在全国各地设有大量的分支机构,各级监管机构也应该根据腕骨(CARPALS)监管体系有针对性地选择一些指标构建分支机构的监管指标体系,以加强对分支机构的监管指引工作,并进而发挥好保证地方实体经济在一个稳定过的金融环境中持续发展的重要作用。作者在深入研究腕骨(CARPALS)监管体系构成的基础上,结合自身的监管工作经验以及大型银行分支机构的监管者监测重点,构建了应用于大型银行分支机构的腕骨监管二级指标体系,并选取了1家大型银行分支机构的实际运营数据对指标体系进行了实证检验,结果表明指通过本文构建的腕骨监管二级指标体系能够全面的揭示出目前日常监管评价中的问题。通过腕骨监管二级指标体系的建立,能够促使大型银行分支机构监管监测的内容更加深入、效率更高,并能够与总行的监管达到一定程度的统一,从而形成监管监测方法拥有统一的标准,不同部门、不同监管人员可以使用同一种监测方式进行监管指标的监测。  本文的创新之处在于:目前腕骨(CARPALS)监管体系主要应用于大型银行法人监管,其部分指标无法应用于分支机构监管中,且目前较少有该监管体系在具体实施过程中的学术研究。本文通过建立适合大型银行分支机构的腕骨监管二级指标体系,并通过实际指标的测算以验证该监管指标体系的有效性。

著录项

  • 作者

    李杨;

  • 作者单位

    山东财经大学;

  • 授予单位 山东财经大学;
  • 学科 金融学
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 张晶;
  • 年度 2015
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    商业银行,金融危机,风险监管;

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