不同经济形势下对我国货币政策效应的分析--基于变系数分位数模型

声明

摘要

第一章绪论

1．3国内外相关研究综述

1．3．1货币政策变量的调整对于股市的影响

1．3．2变系数分位数模型的发展及研究现状

1．3．3现有研究综述

1．4研究方法及分析框架

1．4．1研究方法

1．4．2论文框架

1．5文章创新点

第二章货币政策影响中国股市的理论分析

2．1相关的经典理论

2．1．1理性预期理论

2．1．2有效市场假说

2．2货币政策变量的传导机制

2．2．1利率变化影响股市的传导机制

2．2．2货币供应量变化影响股价的传导机制

2．3汇率等其他宏观经济变量对股价波动的影响

2．3．1汇率

2．3．2其他相关宏观经济变量

第三章变量选取和模型构建

3．1．1变量选取

3．1．2数据描述性统计

3．1．3平稳性检验

3．2变系数分位数模型的构建

3．2．1分位数回归

3．2．2变系数模型

3．2．3变系数分位数模型

第四章实证结果及其分析

4．1OLS估计

4．2变系数模型的估计

4．3变系数分位{改回归

4．3．1不同市场行情的定义

4．3．2变系数分位数模型的实证结果

第五章结论与建议

5．2政策及建议

参考文献

致谢