我国预期通胀率的估计及其影响因素研究

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通货膨胀影响诸如工资、物价、利率、投资和失业等国计民生的基础，关系到经济和社会稳定。尤其在当前影响物价变动的因素越来越广泛和复杂的背景下，如何准确把握未来通胀预期走势进而有效调控通胀至关重要。
　　本文首先通过建立附加前瞻性政策变量的VAR预期模型，根据2002年第一季度至2014年第三季度的通胀率、实际利率和产出偏差的实际值与预期目标值的偏差值季度数据，采用卡尔曼滤波递归算法得出我国的通胀预期的初步估计结果。随后基于理性预期理论，对初步估计结果进行无偏性检验、预期误差的白噪声检验，检验结果表明：采用前三个月实际利率、实际通胀率的算术平均作为下期中国人民银行调控目标的预期值得出的预期通胀序列较为符合我国的公众预期情况。最后，根据选出的预期通胀率序列，研究了影响通胀预期的因素，研究结果表明，前期的通胀预期、名义汇率、货币供给增速、实际通胀率以及当期的实际通胀率、货币供给增速、房地产价格对当期的通胀预期有显著的正向影响，央行可以通过对通胀预期的驱动因素加以调整，前瞻性地引导好市场通胀预期，为物价的稳定运行提供良好的政策环境，进而实现稳定价格水平，促进经济增长的目标。

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作者
高茜;
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作者单位

对外经济贸易大学;

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授予单位对外经济贸易大学;
学科金融学
授予学位硕士
导师姓名余湄;
年度 2015
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原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类通货膨胀;
关键词
预期通胀率; VAR模型; 通货膨胀; 初步估计;

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