基金业绩持续性基于累积持续超额收益的实证研究

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本文通过选用最新的2007年一季度至2010年一季度56支开放式股票型投资基金的数据进行业绩持续性的实证检验,并在此基础上进一步分析影响业绩持续性的主要因素,以对影响我国基金业绩持续性的原因进行揭示。本文研究设计了一种新的度量基金业绩持续性的指标累积持续超额收益(CPER),实证选取了相对基准的收益率的计算方法,通过历史模拟和蒙特卡洛模拟得出累积持续超额收益指标的分布,并对56支开放式基金进行了CPER的显著性检验,检验其基金业绩持续性,在此基础上对开放式股票基金业绩持续性进行实证分析,通过回归法考察影响开放式基金业绩持续性的主要因素。

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作者
黄启知;
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作者单位

对外经济贸易大学;

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授予单位对外经济贸易大学;
学科金融学
授予学位硕士
导师姓名于瑾;
年度 2011
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类 F832.51;
关键词
开放式基金; 股票型基金; 业绩持续性; 累积持续超额收益;

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