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International banking sector linkages: Did the global financial crisis strengthen or weaken the linkages?

机译：国际银行业之间的联系：全球金融危机是否加强或削弱了联系？

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摘要

This dissertation examines the interactions or linkages between the U.S. banking sector and the other eight major banking center countries around the globe. I use the national banking sector index for each country over a ten year period as a proxy for reactions to external shocks and examine whether these shocks spillover from the U.S. to the other major banking center countries as measured through their respective indices. I examine both daily residual returns as well as return volatility to measure these interactions between indices.;This study uses a vector auto-regression moving average (VARMA) as well as Granger-causality Wald test to examine the linkages among the major banking sectors in the international markets. For robustness I use a State Space analysis to test the linkages among the nine major banking sector countries. My findings show that the U.S. national banking sector has directional influence over the eight other major national banking sectors including: France, Germany, Switzerland, U.K., Australia, Hong Kong, Japan, and Canada. Furthermore, I find that the influence that the U.S. national banking sector exerts on the other major banking sectors appears to diminish after the financial crisis occurred on September 15, 2008.
机译：本文研究了美国银行业与全球其他八个主要银行中心国家之间的互动或联系。我使用十年内每个国家/地区的国家银行业指数作为对外部冲击的反应的替代指标，并检查这些冲击是否通过各自的指数从美国溢出到其他主要的银行中心国家。我研究了每日剩余收益率和收益率波动率，以衡量这些指数之间的相互作用。本研究使用向量自回归移动平均值（VARMA）以及Granger因果关系Wald检验来检验主要银行部门之间的联系。国际市场。为了稳健起见，我使用状态空间分析来测试九个主要银行部门国家之间的联系。我的调查结果表明，美国国家银行业对包括法国，德国，瑞士，英国，澳大利亚，香港，日本和加拿大在内的其他八个主要国家银行业具有方向性影响。此外，我发现，在2008年9月15日发生金融危机之后，美国国家银行业对其他主要银行业的影响似乎正在减弱。

著录项

  • 作者

    Benton, James Edward.;

  • 作者单位

    Old Dominion University.;

  • 授予单位 Old Dominion University.;
  • 学科 Economics Finance.;Business Administration Banking.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2013
  • 页码 79 p.
  • 总页数 79
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 古生物学;
  • 关键词

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