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【24h】

Semilinear stochastic differential equations in Hilbert spaces driven by non-Gaussian noise and their asymptotic properties.

机译:非高斯噪声驱动的希尔伯特空间中的半线性随机微分方程及其渐近性质。

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摘要

A class of stochastic evolution equations with additive noise (compensated Poisson random measures) in Hilbert spaces is considered. We first show existence and uniqueness of a mild solution to the stochastic equation with Lipschitz type coefficients. The properties (homogeneity, Markov, and Feller) of the solution are studied. We then study the stability and exponential ultimate boundedness properties of the solution by using Lyapunov function technique. We also study the conditions for the existence and uniqueness of an invariant measure associated to the solution. At last, an example is given to illustrate the theory.
机译:考虑希尔伯特空间中一类具有加性噪声(补偿泊松随机测度)的随机演化方程。我们首先显示具有Lipschitz型系数的随机方程的温和解的存在性和唯一性。研究了溶液的性质(均匀性,马尔可夫和费勒)。然后,我们使用Lyapunov函数技术研究解的稳定性和指数极限有界性。我们还研究了与解相关的不变度量的存在性和唯一性的条件。最后给出一个例子说明这一理论。

著录项

  • 作者

    Wang, Li.;

  • 作者单位

    Michigan State University.;

  • 授予单位 Michigan State University.;
  • 学科 Statistics.; Mathematics.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2005
  • 页码 73 p.
  • 总页数 73
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 统计学;数学;
  • 关键词

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