State University of New York at Stony Brook.;
ARMA-GARCH model; Bond portfolio risk; Bond portfolio selection; Fat-tailed distribution; Mean-AVaR optimization; Multivariate normal tempered stable distribution;
机译:使用非高斯多元模型评估财务风险和投资组合优化
机译:多元条件异方差模型下具有一般风险测度的投资组合优化问题的线性化
机译:多元依赖风险和投资组合优化:在采矿股票投资组合中的应用
机译:VAR下优化债券组合的隐性风险
机译:序数方法导出风险措施和应用于非高斯组合优化
机译:为全球卫生产品研发提供资金:有效期投资组合模型(P2I)这是一种用于对不同研究组合的影响进行建模的新工具
机译:使用非高斯多变量模型衡量财务风险和投资组合优化