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Nonlinear Conditional Risk-Neutral Density Estimation in Discrete Time With Applications to Option Pricing, Risk Preference Measurement and Portfolio Choice

机译：非线性条件风险中性密度估计在离散时间，应用于期权定价，风险偏好测量和投资组合选择

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作者
Hansen Silva, Erwin Guillermo.;
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作者单位

The University of Manchester (United Kingdom).;

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授予单位 The University of Manchester (United Kingdom).;
学科
学位 Ph.D.
年度 2013
页码 170 p.
总页数 170
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类 AAI10030714;
关键词
Risk-neutral density function;

机译：风险中性密度函数;

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