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再论拟合推估

         

摘要

拟合推估理论形成于20世纪60~70年代,至今已成为数据处理中的一种通行算法.本文取其广义模式(1),其中X为确定未知量;Y为随机未知量.随机量在观测现场的取值,是其特点.本文对通行解提出如下看法:1.通行解属于经典最小二乘法,取双拟合法则(2),将△Y=Y-EY和N同等看待,视作误差;2.解X是优估值;3.Y不是优解,相对所求取值Y是有偏的.其积差σY=E(Y-E Y)(Y-E Y)'不适用于衡量Y的精度(accuracy);4.双拟合法则源于概率密度极大,但同时把Y引向EY,是自我偏离;5.经典最小二乘法把称为余差,不作误差的估值.需要寻找新解.

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