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VaR下两相依风险的最优停止损失再保险

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摘要

采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果。

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来源
《南开大学学报：自然科学版》 |2009年第4期|81-85|共5页
作者
朱亚茹;
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作者单位

华北电力大学数理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;应用数学;
关键词
再保险; 相依风险; 停止损失; 方差保费原理; 在险价值;

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