VAR在投资组合理论中的应用

刘辰光

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本文首先介绍了VAR,然后选择2006年1月9日到2011年11月9日的上证指数为研究对象,对这些指数的涨跌幅度进行了基本的统计分析,发现上证指数的涨跌幅度具有尖峰厚尾性、ARCH效应,所以可以对上证指数序列使用GARCH族模型.最后,使用GARCH模型在正态分布下来计算上证指数的VAR值,作了初步的模型和结果分析.

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来源
《品牌》 |2015年第12期|138-139|共2页
作者
刘辰光;
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作者单位

上海大学经济学院,上海 200444;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类会计簿记方法;
关键词
风险价值; GARCH; 模型;

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