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基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度

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摘要

本文采用VaR方法并结合GARCH模型,对选取的3种不同风格开放式流动基金,即股票型基金、平衡型基金、价值型基金的流动风险进行测度和比较,发现不同风格的基金流动性风险差距不显著,并分析了其原因,以便为投资者提供参考。

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来源
《商业经济研究》 |2009年第12期|84-84|共2页
作者
李杨; 罗剑朝;
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作者单位

西北农林科技大学经济管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
风险价值(VaR); 开放式基金; GARCH模型; 流动性风险;

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