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我国A股市场的周内效应分析——以上海A股市场为例

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摘要

通过运用基于波动短记忆的模型方法,研究上海A股市场的周内交易日效应,结果显示,股市的星期二效应和星期五效应存在于市场的早期,并且这两个交易日波动并不显著高于其他交易日,而1997年后出现了星期一效应和星期四效应,说明市场的波动具有非对称性,而这种现象与投资者的指数恐慌心理有关.

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来源
《商业经济》 |2008年第11期|87-90|共4页
作者
邵勇;
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作者单位

新疆财经大学,金融学院,新疆,乌鲁木齐,830012;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
周内效应; 上海A股市场; 非对称性;

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