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无风险控制时log—最优资产组合模型性质研究

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摘要

风险管理是投资者最为关注的一个问题,如何在存在投资风险的情况下制定投资决策是投资者所需要考虑的问题.不同的资产组合存在不同的风险,也会有不同的收益,如何确定资产组合也收到了广大学者的关注.本文研究了允许卖空的离散时间金融市场无风险控制时其log-最优资产组合的几个性质及其证明.

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来源
《商情》 |2013年第3期|58|共1页
作者
张雄伟;
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作者单位

兰州大学甘肃兰州730000;

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正文语种 chi
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关键词
收益; 风险; 资产组合;

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