标签传播时间序列聚类的股指期货套期保值策略研究

李海林; 梁叶

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标签传播时间序列聚类的股指期货套期保值策略研究

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摘要

利用时间序列聚类方法进行股指期货的套期保值,关键要选择合适的聚类方法.本文从新的视角来研究并提高时间序列聚类方法在金融数据分析领域的应用性能,提出一种基于标签传播时间序列聚类的股指期货套期保值模型.该模型以动态时间弯曲为相似性度量方法来构建现货股票网络空间结构,将每只股票看作一个节点,利用标签传播方法将节点划分到不同的簇中,最终实现股票数据聚类.另外,构建最小追踪误差优化模型来确定每支股票在现货组合中的最优权重,从而得到最优组合.实验分别比较新方法和传统聚类方法确定现货组合的追踪误差,结果表明新方法能够提高现货组合的追踪精度,为丰富金融市场投资和管理方式提供新的研究思路.

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来源
《智能系统学报》 |2019年第2期|288-295|共8页
作者
李海林; 梁叶;
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作者单位

华侨大学信息管理系;

福建泉州362021;

华侨大学现代应用统计与大数据研究中心;

福建厦门361021;

华侨大学信息管理系;

福建泉州362021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类信息处理（信息加工）;
关键词
标签传播; 时间序列; 聚类; 动态时间弯曲; 套期保值;

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