农产品期货价格波动性特征的实证分析——基于小麦、大豆连续合约的时间序列数据

胡俞越; 裴勇; 徐欣

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农产品期货价格波动性特征的实证分析——基于小麦、大豆连续合约的时间序列数据

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研究期货价格波动性特征对于理解期货市场的价格形成机理和运行规律具有重要意义。本文首先综述了国内外关于期货价格波动性特征的研究成果，并通过选取郑州硬麦期货连续合约价格与大连黄大豆1号连续合约价格作为样本数据，实证检验了中国农产品期货价格波动性的积聚情况、波动性与成交量的关系、期货价格的到期效应以及波动性的周日历效应，并得出以下几点结论：我国农产品期货的价格波动并没有显著的群集性特征；小麦期货合约成交量是价格的波动性变动的原因，但大豆期货价格波动性变动是成交量的原因；小麦1月期货合约，大豆5月、7月合约存在明显到期效应；两者的价格波动性均表现出较强的周一效应。

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来源
《中国农业经济评论》 |2005年第4期|367-381|共15页
作者
胡俞越; 裴勇; 徐欣;
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作者单位

北京工商大学证券期货研究所所长;

中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心教授;

中纺粮油进出口有限公司;

北京工商大学证券期货研究所硕士研究生;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类经济作物;
关键词
期货价格; 波动性; 实证分析;

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