银行贷款期权定价方法及其违约风险分析

唐齐鸣; 肖献伟

首页> 中文期刊> 《中国经济评论》 >银行贷款期权定价方法及其违约风险分析

银行贷款期权定价方法及其违约风险分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

如何有效地对各种贷款进行合理定价，降低不良贷款比例，已经成为各大商业银行的一项主要工作。在2004年上半年，银行业主要金融机构加强风险管理，优化资产结构，积极清收、转化和处置不良贷款，努力实现了不良贷款的“双下降”。本文从期权的角度分析了银行贷款中定价问题以及违约风险的度量。研究表明，期权方法不失为一种对银行贷款定价及风险度量的一种好的方法选择。

著录项

来源
《中国经济评论》 |2004年第10期|39-42|共4页
作者
唐齐鸣; 肖献伟;
展开▼
作者单位

华中科技大学经济学院;

430074;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
看涨期权; Black—Scholes期权定价公式; 违约风险;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 我国住房反向抵押贷款的长寿风险分析——基于Black-Scholes期权定价方法 [J] . 张英琪 ,胡伟 . 上海保险 . 2017,第004期
2. 银行证券质押贷款风险分析--一种期权定价方法的视角 [J] . 沈传河 ,侯昭怀 . 经济与管理评论 . 2006,第004期
3. 证券质押贷款的期权定价方法与银行风险分析 [J] . 沈传河 ,王圣文 . 现代乡镇 . 2005,第008期
4. 外汇结构性存款的期权定价方法及投资风险分析 [J] . 沈传河 . 山东科技大学学报（自然科学版） . 2005,第002期
5. 期权的定价方法概述及利用matlab计算期权价格 [J] . 冯丽萍 . 科技与生活 . 2010,第017期
6. 补充医疗保险的障碍期权定价方法及其应用 [C] . 游春 . 第七届中国经济学博士后论坛 . 2012
7. 巴黎期权和障碍期权的蒙特卡洛定价方法 [A] . 戴云飞 . 2013

银行贷款期权定价方法及其违约风险分析

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅