首页> 中文期刊> 《中国经济评论》 >基于CVaR约束的投资组合模型

基于CVaR约束的投资组合模型

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。

著录项

来源
《中国经济评论》 |2004年第11期|1-3|共3页
作者
杨绍杰; 胡黄山;
展开▼
作者单位

东北大学工商管理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
CVaR; E-SV; 投资组合;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于CVaR和多元权值约束下的积极投资组合模型 [J] . 徐维军 ,周平平 ,李婷 . 系统管理学报 . 2017,第2期
2. 基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型 [J] . 吴文娣 ,程希骏 ,刘峰 . 中国科学院大学学报 . 2016,第001期
3. 基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型 [J] . 吴文娣 ,程希骏 ,刘峰 . 中国科学院研究生院学报 . 2016,第001期
4. 基于CVaR约束的投资组合模型及应用分析 [J] . 左志鹏 . 长沙大学学报 . 2011,第002期
5. 基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证 [J] . 高岳林 ,陈东志 ,鲍卫军 . 统计与决策 . 2009,第13期
6. 基于资本结构因子和交易费用的CVaR投资组合模型及其实证分析 [C] . 黄德春 ,张长征 . 第六届中国管理科学与工程论坛 . 2008
7. 基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型研究 [A] . 吴文娣 . 2016

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号