我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究

李爱忠; 吴岳

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结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中.考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行了调整.这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求,能更全面有效的描述基金的真实收益.

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来源
《经济师》 |2007年第12期|96-96,98|共2页
作者
李爱忠; 吴岳;
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作者单位

中国科学院研究生院,北京,100080;

北京工业大学,北京,100022;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
基金业绩评价; 修正Sharpe指数; VaR风险度量;

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