基于ARCH类模型的农产品价格波动特征研究

王溯; 胡长情; 陈健(指导)

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基于ARCH类模型的农产品价格波动特征研究

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基于2011年1月至2022年8月的月度价格指数,运用自回归条件异方差ARCH类模型对猪肉、牛肉、棉花、大豆、稻谷、羊肉六种农产品进行价格波动特征分析研究。结果表明:具有较为显著的ARCH效应是牛肉、大豆、猪肉、棉花这四种农产品;其中农产品价格具有波动集聚性特征的是牛肉、大豆、猪肉、棉花;牛肉、大豆、猪肉、棉花价格不具备高风险和高报酬的特征;农产品价格均具有非对称性是棉花、大豆、猪肉。基于研究分析结果,本文提出相关政策建议,为农产品市场价格调控提供参考。

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来源
《中国林业经济》 |2023年第2期|80-84|共5页
作者
王溯; 胡长情; 陈健(指导);
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作者单位

南京林业大学经济管理学院;

不详;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类商品价格与流通费用;
关键词
农产品; 价格波动特征; ARCH类模型;

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