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债券收益率的模型研究

         

摘要

利用计量经济学的模型和知识对国债市场的走势进行研究,并对国债的收益率进行分析.主要以近5年国债指数的收盘价来研究国债指数的收益率,建立ARMA-GARCH模型,用ARMA模型说明收益率数据,用GARCH模型来模拟偏差.探索我国国债指数收益率的模型,为投资者投资和避险提供参考.

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