广东湖北碳排放权市场动态相依性分析与风险测度

杨奕

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广东湖北碳排放权市场动态相依性分析与风险测度

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cqvip:选择具有代表性的湖北和广东碳排放权交易市场为研究对象,利用GARCH-POT-Copula模型对这两个市场的动态相依性与组合风险度量进行分析。研究结果表明:广东和湖北碳排放权市场之间的相依度较小,两个碳排放权市场价格波动不能给对方市场带来较大的影响,两市场近似于独立存在。提出了要从配额指标、基础设施建设、报送系统、市场交易主体等方面建立健全和完善全国统一的碳排放权交易市场的建议。

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来源
《中国林业经济》 |2020年第3期|66-69|共4页
作者
杨奕;
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作者单位

南京林业大学经济管理学院南京210037;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F831.51;
关键词
碳排放权; 交易市场; 相依度; 风险测度;

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