中国碳排放权交易市场波动性评估

王雨琪; 周春应(指导)

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随着近年来我国碳交易市场的快速发展,碳价波动带来的市场风险亟需重视与防范。选取国内8个碳交易试点的碳配额日收盘价为研究对象,构建GARCH模型以评估各试点市场的波动性。结果表明:①国内的碳市场收益率普遍具有尖峰厚尾特征;②我国碳市场波动总体呈现聚集特征,GARCH(1,1)模型能够较好的拟合其波动性;③试点碳市场应对外部冲击和前期波动影响的记忆性存在区域性差异,该差异与地区政策实施、市场机制等有关。基于研究结果,提出完善统一碳交易市场机制、健全碳市场风险预警与管理系统和丰富碳金融产品种类的相关建议,为全国碳市场建设的发展提供参考。

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来源
《中国林业经济》 |2022年第4期|80-84|共5页
作者
王雨琪; 周春应(指导);
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作者单位

南京林业大学经济管理学院;

不详;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类林业;
关键词
碳交易市场; 波动性; 价格收益率; GARCH模型;

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