基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量及其防范研究

荀倩

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基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量及其防范研究

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商业银行的经营过程在任何时候都面临着信用风险。本文以KMV模型为定量分析工具,分别选取我国上市公司中的ST和非ST公司作为样本进行对比,通过对其违约距离的计算,来比较其信用风险的大小。根据实证计算的结果,ST公司的违约距离与非ST公司相比较小,即表明ST公司与非ST公司相比较具有较大的信用风险。可见,对于我国的商业银行而言,KMV模型在对其信用风险进行量化管理方面,具有一定的适用性。

机译：商业银行的经营过程在任何时候都面临着信用风险。本文以KMV模型为定量分析工具,分别选取我国上市公司中的ST和非ST公司作为样本进行对比,通过对其违约距离的计算,来比较其信用风险的大小。根据实证计算的结果,ST公司的违约距离与非ST公司相比较小,即表明ST公司与非ST公司相比较具有较大的信用风险。可见,对于我国的商业银行而言,KMV模型在对其信用风险进行量化管理方面,具有一定的适用性。

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来源
《中国国际财经(英文)》 |2016年第008期|P.16-17|共2页
作者
荀倩;
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作者单位

山西财经大学,山西省太原市030006;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类经济;
关键词
商业银行信用风险违约距离 KMV模型;

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