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金融时间序列多分辨分析的描述性研究

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摘要

小波理论近年来已经被广泛应用于金融时间序列分析，然而实践证明想要掌握好该方法并不容易。本文以简单的时间序列为样本，详细地描述了小波分解与重构的全部过程，意在通过详实的步骤，揭示出小波多分辨分析的本质。最后，实际演示了如何运用Matlab小波工具箱对包含600个交易数据的金融时间序列进行多分辨分析。

著录项

来源
《中国管理信息化》 |2014年第2期|25-26,27|共3页
作者
代军;
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作者单位

武汉科技大学管理学院;

湖北武汉 430081;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
小波; 多分辨分析; 描述性研究;

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