延期补偿费的统计分析--上海黄金交易所Mini黄金延期交收合约

顾宗源

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文章系统讨论了上海黄金交易所(以下简称"金交所")Mini黄金延期交收合约[以下简称"mAu(T+D)合约"或"mAu(T+D)"]历史延期补偿费收付方向的统计特征.研究结果表明在mAu(T+D)合约上,延期补偿费并不符合伯努利分布且存在一定程度自相关.同时,对于延期补偿费的时间序列平稳性进行了检验,为后续研究建模做了铺垫.

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来源
《中国市场》 |2017年第8期|73-75|共3页
作者
顾宗源;
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作者单位

申万宏源证券有限公司,上海 200031;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
延期补偿费; mAu(T+D); 自相关; 递延费; 伯努利分布;

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