浅析利率动态模型

田琦程

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浅析利率动态模型

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利率作为资金的价格,对金融资产定价和金融风险管理有着决定性的影响。本文主要围绕利率动态模型的理论及其应用展开讨论,以期为加深利率的理解提供参考。随着交易规模的扩大,做市商为提供流动性而承担的风险也倍增。为了扩大利润降低风险,学者们在静态模型的基础上加入随机过程工具,对利率期限结构开始了动态模型的研究。利率动态模型假设利率服从一定的随机过程,并通过对模型参数的设定,得到每一时刻的瞬时利率,从而模拟利率变化的路径。利率动态模型分为均衡模型和无套利模型。

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来源
《中国货币市场》 |2022年第5期|60-63|共4页
作者
田琦程;
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作者单位

中国邮政储蓄银行;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
利率期限结构; 交易规模; 均衡模型; 做市商; 利率动态模型; 随机过程; 无套利模型; 静态模型;

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