银行投资债券的逻辑

张继强; 仇文竹; 吴宇航

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银行自营资金投资债券可看作解决多约束条件下的最优化问题,目标是使银行的自营资金获得长期稳定的较高收益,在内外部多重约束条件下,银行自营投债外部多重约束条件下,银行自营投债特征明显。从债券品种来看,偏好利率债,信用债配置占比低,较少配置银行永续债和二级资本债。从账户的选择来看,较多债券放在配置户,较少的债券放在交易户。从久期选择来看,更加偏好中短久期债券和同业存单。此外,不同性质的银行、银行的不同部门特点各异,面对个性化的需求,配债行为也呈现多样化差异。

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来源
《中国货币市场》 |2022年第8期|51-55|共5页
作者
张继强; 仇文竹; 吴宇航;
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作者单位

华泰证券研究所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
投资债券; 久期; 多重约束条件; 债券品种; 最优化问题; 同业存单; 永续债; 信用债;

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