参考点效应理论应用于巨灾债券定价的研究

杨凯; 齐中英

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摘要

现有的巨灾债券定价模型是基于标准金融理论建立的.本文认为,应综合运用标准金融理论与行为金融理论对巨灾债券定价加以研究,尤其要重视参考点效应理论的运用.本文就巨灾债券定价研究范式、参考点效应理论在巨灾债券定价研究中的运用、巨灾债券定价过程中参考价格的形成展开分析,希望本文的工作能有助于相关研究的开展.

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来源
《中国软科学》 |2007年第11期|141-148156|共9页
作者
杨凯; 齐中英;
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作者单位

哈尔滨工业大学;

管理学院;

黑龙江;

哈尔滨;

150001;

哈尔滨工业大学;

管理学院;

黑龙江;

哈尔滨;

150001;

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正文语种 chi
中图分类各种类型保险;
关键词
巨灾保险; 巨灾债券; 行为金融理论; 参考点效应;

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