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赫斯特指数的分析与应用

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摘要

基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而非传统的随机游走模式.

著录项

来源
《中国软科学》 |2005年第3期|134-138|共5页
作者
陈昭; 梁静溪;
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作者单位

南开大学;

经济研究所;

天津;

300071;

南开大学;

经济研究所;

天津;

300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
赫斯特指数; 重标极差(R/S); V统计量;

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