一类期权策略指数设计及其实证研究

余喜生; 姚雨薇

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结合我国上证50ETF期权实际,本文研究并提出一种结构简单、易于实现的期权策略指数——备兑看涨策略指数(SSEBXM).对编制出的指数,我们采用大量50ETF相关样本数据,以50ETF指数为基准,对SSEBXM策略指数的表现进行了深入研究.结果显示,本研究提出的策略指数总体上具有良好的收益稳健性、抗跌性,且能够较好对冲尾部风险.

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来源
《中国软科学》 |2019年第s01期|291-300|共10页
作者
余喜生; 姚雨薇;
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作者单位

西南财经大学经济数学学院;

四川成都611130;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
SSEBXM策略指数; 上证50ETF; 左偏尖峰; 降低尾部风险;

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