基于Copula函数的保险产业区域经济发展资本度量方法

桑珍珍

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基于Copula函数的保险产业区域经济发展资本度量方法

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目前方法度量保险产业区域经济发展资本,计算资本的核密度时,未曾满足资本的一致性,导致保险产业区域经济发展资本度量值残差高,度量计算可信度低,提出基于Copula函数的保险产业区域经济发展资本度量方法.利用GARCH-M模型,分析保险产业区域经济发展资本特点,预测保险产业区域经济发展资本波动;选择二元Copula函数,建立保险产业区域经济发展资本模型;计算保险产业区域经济发展资本总体密度函数的核密度,在满足保险产业区域经济发展资本的一致性和失败率基础上,度量保险产业区域经济发展资本.实验结果:研究方法较目前方法度量残差小0.808,度量值可信度更接近1.

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来源
《中国储运》 |2021年第6期|155-157|共3页
作者
桑珍珍;
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作者单位

郑州商学院金融与贸易学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
Copula函数; 保险产业; 区域经济发展; 资本度量方法;

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