跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛

谢颖超

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跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛

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本文给出了正的跳跃时齐 Markov 过程的函数弱收敛于扩散过程的一般性定理.应用这一定理,在一定条件下证明了随机过程序列{Yn}n≥1弱收敛于线性扩散过程、带漂移的 Bessel扩散过程（这里的条件比 K.Yamada 在[3]中所给出的条件要弱）以及几何 Brown 运动.其中Ytn=1/αn Xβntn,Xn 为正的时齐跳跃 Markov 过程,αn,βn 为正数,并且满足条件:αn=∞,βn/αn~2=k~2＞0.

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来源
《数学年刊B辑（英文版）》 |1993年第2期|246-254|共9页
作者
谢颖超;
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作者单位

华东师范大学数理统计系上海 200062;

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正文语种 chi
中图分类
关键词

机译：扩散过程 Markov过程随机过程弱收敛右连左极概率测度对偶投影跳过程何声武 Bessel;

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