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奇异协方差阵下证券组合的有效子集

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摘要

Szeg(o)曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集,本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解,给出了证券组合有效子集的一个等价定义,并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件,还给出了证券子集为有效子集的一些新的充要条件.

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来源
《应用概率统计》 |2008年第5期|484-492|共9页
作者
蒋春福; 戴永隆;
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作者单位

深圳大学数学与计算科学学院,深圳,518060;

中山大学数学与计算科学学院,广州,510275;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
奇异协方差阵; 证券组合; 有效子集;

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