Gauss—Markoff估计的协方差改进形式及其在SUR模型中的应用

刘金山

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本文采用并推广Rao[1]的协方差改进原理，证明了线性模型（1．1）的Gauaa－Markoff估计（1．2）具有协方差改进形式＝（X′X）－1X′Y－（X′X）－1X′VN［NVN］＋NY，其中N＝I－X（X′X）－1X′．这一结果用于SUR系统yi＝Xiβi＋εi（i＝1，2，…，m），容易得到Zellner两步估计的有限样本性质．本文得到了一类系统的有限样本方差结果，从而完善了一些已有结果．

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来源
《应用概率统计》 |1997年第4期|413-420|共8页
作者
刘金山;
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作者单位

五邑大学;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类一般数理统计;
关键词
协方差; G－M估计; SUR模型; 线性回归;

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