具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究

许灏; 魏芝雅; 彭旭辉

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具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究

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研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型,其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧,得到了关于破产概率的Lund�berger不等式,调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的指标,文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程。

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来源
《工程数学学报》 |2022年第6期|875-885|共11页
作者
许灏; 魏芝雅; 彭旭辉;
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作者单位

湖南师范大学数学与统计学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;应用统计数学;
关键词
破产概率; 鞅; POISSON-GEOMETRIC过程; 调节系数; 微积分方程;

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