具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法

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• 来源
  《工程数学学报》|2005年第3期|435-440|共6页
• 作者

  李婷; 张卫国;

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• 作者单位

  宁夏大学数学计算机学院,银川,750021;

  华南理工大学经济与贸易学院,广州,510641;

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• 原文格式 PDF
• 正文语种 chi
• 中图分类 应用数学;金融、银行理论;
• 关键词

  无风险投资; VaR约束; 有效证券组合;