基于模型不确定性的保险人最优投资再保险问题研究

王雨薇; 荣喜民; 赵慧

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基于模型不确定性的保险人最优投资再保险问题研究

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研究了以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险人的最优投资再保险问题。假设保险人可购买比例再保险,同时可投资于一个风险资产。保险人的盈余过程由扩散风险模型描述,风险资产的价格过程由常方差弹性(CEV)模型描述。根据动态规划原理建立了优化问题相应的HJB方程,针对特殊的弹性系数给出了保险人的最优鲁棒投资再保险策略的解析解。最后,通过数值模型分析了模型参数对最优投资-比例再保险策略和值函数的影响。研究发现保险人的模糊厌恶程度越高,其采取的投资再保险策略呈现出越保守的特点。

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来源
《工程数学学报》 |2022年第1期|1-19|共19页
作者
王雨薇; 荣喜民; 赵慧;
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作者单位

天津大学数学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类运筹学在经济中的应用;
关键词
破产概率; 模型不确定; 投资策略; 再保险策略; HJB方程; 随机最优控制;

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