股指时间序列的多重分形Hurst分析

苑莹; 庄新田

首页> 中文期刊> 《管理学报》 >股指时间序列的多重分形Hurst分析

股指时间序列的多重分形Hurst分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

以深圳股票市场为例,对深证成指指数数据进行了多重分形分析.首先,运用多重分形重标极差的方法对深证成指进行实证研究,结果表明在整个时间标度上Hurst指数均表现为持久性特征,而且随着标度τ的增加,Hurst指数呈现总体递增趋势,并且在整个标度范围上存在2个标度临界点,这体现了股指价格在不同标度范围下的状态跃迁现象.其次,运用多仿射方法确认了深圳股票市场多重分形特征的存在,验证了R/S分析方法中存在的标度临界点,并且进一步分析了不同临界标度范围下价格动态的本质特征.

著录项

来源
《管理学报》 |2007年第4期|449-452459|共5页
作者
苑莹; 庄新田;
展开▼
作者单位

东北大学工商管理学院;

东北大学工商管理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
多重分形R/S分析; 多仿射; 标度临界值;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. DNA序列的多重分形Hurst分析 [J] . 蒋丽丽 ,徐振源 ,高洁 . 生物信息学 . 2009,第004期
2. 股指时间序列的分形分析及预测 [J] . 张晶 ,王宏勇 . 南京财经大学学报 . 2013,第005期
3. 股指时间序列的分形插值模型与R/S分析 [J] . 王宏勇 ,张青格 . 统计与信息论坛 . 2011,第008期
4. 考虑杠杆效应的多重分形波动建模:基于中国股指的实证分析 [J] . 唐勇 ,陈艳茹 . 系统工程学报 . 2015,第001期
5. 基于EMD-LS的非平稳时间序列多重分形去趋势波动分析方法 [J] . 罗远兴 ,李志红 ,梁兴 . 电子学报 . 2021,第012期
6. 时尚商品价格时间序列的多重分形分析 [C] . 张颖 ,路影 . 2007中国控制与决策学术年会 . 2007
7. 心律失常的Hurst指数和多重分形分析 [A] . 乔颖艳 . 2010

股指时间序列的多重分形Hurst分析

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅