基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型

迟国泰; 洪忠诚; 赵志宏

首页> 中文期刊> 《管理学报》 >基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型

基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型.通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的、当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降低了贷款组合的系统性风险.从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,显示通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险.

著录项

来源
《管理学报》 |2007年第4期|398-403|共6页
作者
迟国泰; 洪忠诚; 赵志宏;
展开▼
作者单位

大连理工大学管理学院;

大连理工大学管理学院;

大连理工大学管理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类管理技术与方法;投资;
关键词
贷款决策; 贷款组合; 行业组合; 系统风险; 单因子模型;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型 [J] . 高岳林 ,孙滢 . 商业研究 . 2011,第003期
2. 基于综合风险收益的贷款组合优化决策模型 [J] . 姜灵敏 . 科技管理研究 . 2005,第003期
3. 基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型 [J] . 迟国泰 ,朱战宇 ,徐琤 . 大连理工大学学报 . 2000,第002期
4. 基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型 [J] . 迟国泰 ,秦学志 ,朱战宇 . 控制与决策 . 2000,第4期
5. 基于信用迁移全部贷款组合优化下的新增单笔贷款决策模型 [J] . 迟国泰 ,王化增 ,杨德 . 系统管理学报 . 2008,第1期
6. 不确定随机环境下基于违约损失风险的商业银行中小企业贷款组合优化模型研究 [C] . 李亚日 ,彭子雄 . 第十一届中国不确定系统年会、第十五届中国青年信息与管理学者大会 . 2013
7. 基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型 [A] . 姜欣 . 2017

基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅