行业特征、市场情绪与收益波动

姜继娇; 杨乃定

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行业特征、市场情绪与收益波动

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从行为金融研究的视角,利用源自"上证"(SHSE)A股市场的样本数据,检验了行业特征、市场情绪与收益波动之间的关系.结果表明:在不同的行业特征下,具有类似的投资者行为和风险收益关系,而且均未达到弱式有效;尽管各行业板块之间的收益波动联动效应显著,但市场情绪对不同行业特征的收益波动影响仍有差异性.对管理的启示是,中国证券市场效率还有待进一步提高,利用市场情绪套利时应考虑行业特征.

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来源
《管理学报》 |2006年第5期|607-613|共7页
作者
姜继娇; 杨乃定;
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作者单位

西北工业大学管理学院;

西安市;

710072;

西北工业大学管理学院;

西安市;

710072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
行为金融; 市场情绪; 收益波动; 噪声交易;

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