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基于斯坦规则的投资组合管理改进研究

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摘要

根据斯坦规则原理,以均值-方差模型投资权重为样本信息,以市场证券组合的投资权重为非样本信息,研究了如何确定投资权重收缩估计量的最优收缩强度,实现了投资组合主动管理与被动管理的有机结合.实证结果表明,在投资组合管理领域运用斯坦规则进行预测,能够取得优于经典均值-方差模型的业绩.

著录项

来源
《管理学报》 |2004年第3期|298-303|共6页
作者
李俭富; 曾勇;
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作者单位

电子科技大学;

成都市;

610054;

电子科技大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
组合管理; 斯坦规则; 投资权重; 收缩强度;

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