转移概率的估计与检验

李永立; 李志莲

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转移概率的估计与检验

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马氏链预测方法有非常广泛的应用前景．然而，使用这种方法，首先需要确定马氏链的转移概率，在以往的文献中．通常介绍的都是利用马氏链的要本路线来估计转移概率．但是有些问题，例如市场占有率问题，样本路线难以获得，因而需要考虑新的方法．本文采用最小二乘法，通过求矩阵方程的最佳逼近解来确定转移矩阵的估计，实际上归结成一个二次规划问题，此时，我们给出了算法，并给出了计算例题．

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来源
《大学数学》 |1994年第3期|P.35-38|共4页
作者
李永立; 李志莲;
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作者单位

天津财经学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
转移概率; 马氏链; 最佳逼近解; 转移矩阵; 矩阵方程; 市场占有率; 二次规划问题; 预测方法; 最小二乘法; 投影矩阵;

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