房地产价格与汇率的联动关系研究——基于分位数Granger因果检验法

任仙玲; 邓磊; 侯彦如

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房地产价格与汇率的联动关系研究——基于分位数Granger因果检验法

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宏观经济理论认为,房地产价格的变动除受宏观基本因素影响外,还在很大程度上受汇率的影响.中国房地产市场的发展存在显著差异性,为了揭示汇率与各房地产市场的关系,分别运用分位数Granger因果检验、分位数VAR模型及脉冲响应函数,将房地产市场按一、二、三线城市划分,研究不同分位点下汇率与房地产市场之间的因果关系与影响程度.研究发现:在均值意义上,汇率对各线城市房价的影响均不显著,一、三线城市分别在5％和10％的显著性水平上对汇率存在影响;而使用分位数Granger因果检验可以更全面描述房价与汇率的尾部关系,且脉冲示意图显示两者存在较大联动关系.这说明房地产市场的健康发展对于稳定币值、刺激出口具有重要意义,同时在房地产行业调控过程中应当考虑汇率的影响.

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来源
《商学研究》 |2019年第3期|45-54|共10页
作者
任仙玲; 邓磊; 侯彦如;
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作者单位

中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;

中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;

中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;

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正文语种 chi
中图分类外汇市场;
关键词
汇率; 各线城市房价; 分位数Granger因果检验; 脉冲响应;

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