人民币汇率变动对国内价格水平的传递效应——基于时变参数VAR模型的实证分析

郑志强

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人民币汇率变动对国内价格水平的传递效应——基于时变参数VAR模型的实证分析

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本文采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究人民币汇率变动对国内价格的传递效应,结果表明,人民币名义有效汇率与国内价格水平存在负向相关关系,有效汇率变动会造成进口价格和生产者价格的短期波动,但是对消费者价格波动的解释力有限.汇率传递存在时滞,并且有沿着价格链下降的趋势.不同时点的脉冲响应分析并没有发现汇率传递效应发生明显的结构变化.货币供应量冲击对国内价格水平的影响要强于名义有效汇率和世界能源价格冲击.

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来源
《当代经济》 |2014年第24期|140-141|共2页
作者
郑志强;
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作者单位

武汉大学经济与管理学院湖北武汉430000;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
人民币名义有效汇率; TVP-VAR; 汇率传递; 进口价格; 消费者价格;

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