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商业银行风险管理VaR值计算方法的应用与比较

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摘要

近年来,商业银行风险控制一直受到人们的关注,商业银行在风险控制方面常采用传统的定性方法,不能有效的对商业银行的投资以及资产估值进行量化,这对商业银行风险管理的控制造成了很大的影响.本文通过对VaR方法应用的分析与评价,为商业银行风险管理控制提出建议.

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来源
《当代经济》 |2010年第9期|109-111|共3页
作者
何雅菲; 李金明;
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作者单位

南开大学经济学院,天津,300071;

南开大学经济学院,天津,300071;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
商业银行; 风险管理; VaR值; 蒙特卡罗;

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