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快速次优固定区间Wiener平滑器算法

         

摘要

为了克服带相关噪声控制系统的最优固定区间Kalman平滑算法要求较大计算负担的缺点,应用Kalman 滤波方法,基于CARMA新息模型,由稳态最优Kalnlan平滑器导出了带相关噪声控制系统的最优固定区间Wiener 递推状态平滑器,它带有系数阵指数衰减到零的高阶多项式矩阵.用截断系数矩阵近似为零的项的方法提出了相应的快速次优固定区间Wiener平滑算法.它显著地减少了计算负担,便于实时应用,还给出了截断误差公式和选择截断指标的公式.仿真例子说明了快速平滑算法的有效性.

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